第２回「資産運用×Fintech」On-line workshopがzoomで開催されました。
今回は、「オルタナティブデータとエコシステム」というテーマで、データの新たな活用策を探る「データサンドボックスプログラム」を推進しているJPXの上原様、ビッグデータの解析や データを活用した新しい資産運用を提案する株式会社ナウキャストの辻中様、AIとビッグデータ技術を駆使して新しい市場予測プラットフォームを提供されているAlpacaJapan株式会社の北山様をスピーカーに迎えご講演いただき、質疑応答も入れながら、インタラクティブな議論を行いました。
JPXが従来非公開であったデータの有効活用を目指して取り組んでいる実証実験の取り組みについてお話を頂きました。国際的にみても取引所が情報サービス分野へ事業を展開している中、JPXも情報サービスを強化されています。
社内で所有している非公開のデータのデータセットとしての有用性や、使用用途を検証するために実証実験を重ねた取り組みと、ローンチ済のデータサービスついてお話いただきました
オルタナティブデータを使用するファンドの増加、ファンド内にインベストメントチームをサポートするデータサイエンティストチームを抱える”Quantamental”なファンドの広がりなど、海外の最新動向についてお話いただいた後、同社の提供するデータがCovid19拡大後の日本の外食・小売業界等での消費動向をどのように追跡できるのかについてもご紹介頂きました。
金融機関や、投資家向けサービスを手掛ける企業とのプロジェクトを多数実施されている見地から、実際にAlpacaJapanが手掛けたユースケースについてご紹介いただきました。
オンラインでの参加者全員とのディスカッションでは、オルタナティブデータの価格設定、オルタナティブデータを揃えて商品化をしていく上での必要なノウハウを補うために本日登壇頂いた企業のような外部企業との協働の必要性・可能性等についてのご意見を頂きました。
Key takeaway
・「オルタナティブデータは活用までのプロセス（データクレンジング・バイアス補正など）が非常に多いが、資産運用で活用するには特にそのプロセスが重要だと捉えている。」「昨今日本の機関投資家もデータ活用に積極的になってきている」
・「SNS解析は解析が大変で、ある程度クレンジングされたものが、業務利用には一番適している。すでにまとまった情報（非公表の蓄積されたデータ）を持っている企業が、そのデータを活用することが一番効率が良い」
・「JPXで所有しているデータは、精度に優れ品質が高く、長期にわたって揃っており、非常に使いやすいのではないか」
・「投資家向けコンテンツを作成することもあるが、ディープラーニングは分析過程がブラックボックスなため、分析過程が見える方法を使用して解析を行う」
・「どの程度アルファを生み出せるのか不透明なデータに投資をすることは現状では難しい」
・「マクロなデータはマネタイズが難しい面があるものの、最近では関心が高まっており、データに興味を持つ層が広いため、注目されつつある」
次回は7月30日のオンライン開催を予定致しております。
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