arabesque | JIAM|一般社団法人国際資産運用センター推進機構
FINTECH PORTFOLIO

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概要

PRODUCT OVERVIEW

アラベスクS-Ray®は、誰もが世界最大の企業7,000社の持続可能性を監視できるユニークなツールです。このツールは、機械学習とビッグデータを使用して、500以上の環境、社会、ガバナンス(ESG)指標と15ヶ国語の5万以上のソースからのニュースシグナルを体系的に組み合わせ、企業の社会価値をよりよく理解できるようにします。

RELEASE YEAR2014
市場

TARGET MARKET

アラベスクS-Ray®は、サステナビリティが企業業績へ与える影響をより理解したい企業を対象としています。また、投資管理、リスク管理、コンプライアンス、レポーティング等にサステナビリティの視点を統合する事を狙う投資家も対象としています。 さらに、より持続可能性の高い将来に向けてより良い判断を望んでいる全てのステークホルダーを対象にしています。

資産クラス

ASSET CLASS

アラベスクS-Ray®は、世界中の証券取引所に上場している企業7,000社以上をカバーしています。

日本カバレッジ

JAPAN COVERAGE

日本市場もカバーしています。

料金体系

FEE STRUCTURE

投資家向け

  • ポートフォリオサービス:ポートフォリオあたり5,000ドル
  • エンタープライズライセンス:年間 25,000ドル

企業向け

  • スナップショット: 7,000ドル
  • ディープダイブ:年間50,000ドル
優位性

COMPETITIVE ADVANTAGE

  • 1
    • Arabesque S-Ray
      メソドロジー : ビッグデータ、AIベース
      企業数 : 7,000以上
      ユニバースのカバー : 制限なし
      データソース : ESGデータプロバイダ + 50,000 ニュースソース
      算出頻度 : 毎日

     

    • 競合A
      メソドロジー : サーベイベース
      企業数 : 最大2,500
      ユニバースのカバー : 招待限り
      データソース : サーベイ
      算出頻度 : 毎年
    • 競合B
      メソドロジー : アナリストベース
      企業数 : 6,000
      ユニバースのカバー : 投資家要求
      データソース : 企業 & 非営利団体
      算出頻度 : 毎年
API

Q&A

Q
データはどこから入手しますか?
A
Arabesque S-Ray®は、拡大し続ける幅広い情報ソースからのサステイナビリティ情報を組み合わせたデータ駆動型プラットフォームです。実際の基礎となる情報源は開示していませんが、すべてのデータを以下の2つの主要なグループに分けて整理しています。
1.アナリストによる長期的な持続可能性評価
•異なる格付けプロバイダ間で、Arabesque S-Ray®は、200以上のサステナビリティ指標の生データをマッピング、編集、集約します。
•アナリスト間の意見の相違は、時間の経過とともにアクティブに処理、解釈され、基礎となるトピックごとにコンセンサスアナリストスコアが得られます。
•これらのデータポイントは、アナリストの観点から、さまざまな持続可能性の問題を理解するのには適した出発点ですが、通常は変化を反映するのに時間がかかります。
2.ニュースベースの短期的なサステナビリティ・シグナル
•最新のアナリスト評価に加えて、Arabesque S-Ray®は15の言語にわたる公開されている50,000を超えるサステナビリティ関連の企業ニュースを積極的に追跡します。
•関連するすべてのニュースは企業およびトピックごとに編成され、既存のアナリストの意見と比較して重要性、影響力および相対的な新規性の関数であるニュースバリューが割り当てられます。
•これらのニュースシグナルは、アナリストベースの長期的評価を軸に、Arabesque S-Ray ®スコアのタイムリーな調整を可能にします。
GCスコアとESGスコアは、これら2つのコアのデータタイプから抽出されます。ただし、各企業の両方のスコアの作成には、異なる基本データポイントが使用されます。プリファレンスフィルタの場合、Arabesque S-Ray®は収益データに依存しており、企業のビジネスへの関与をよりよく理解することができます。
Q
GCスコアとESGスコアの違いは何ですか?
A
GCスコアは、業界の特異性や財務的事項を考慮していない規範的な評価です。実際、企業は、業界や財務上の利益にかかわらず、国連グローバル・コンパクト原則を普遍的に尊重することが期待されています。これとは対照的に、ESGスコアは、将来の財務パフォーマンスの潜在的可能性をよりよく理解し、リスク調整後の投資リターンを向上させるために調整されています。この目標を達成するために、ESGスコアは業界のレンズを適用し、将来の財務実績をはるかに正しく予測可能な持続可能性基準のみを考慮します。 GC スコアとESGスコアはともに、企業の持続可能性プロファイルの強力かつ包括的な理解に役立ちます。
これはまた、GCとESGの会社の環境サブスコアが同一ではないことを意味します。 GCスコアによる環境パフォーマンスは、国連グローバル・コンパクトの環境原則を反映しています。 ESGスコアの一環として、環境サブスコアは業界調整ベースで、将来の財務実績と重要な関係があることが判明している環境基準のみから計算されます
Q
環境設定フィルタは、企業のビジネス関与をどのように決定しますか?
A
Arabesque S-Ray®は、企業の重要なビジネス関与を決定する際に、さまざまなデータソースを通じて報告された収入の内訳を考慮します。当社がプリファレンスフィルターを通して利用可能な事業活動から収益のかなりの部分が発生していると思われる場合は、常に、注意喚起フラグが掲げられます。また、当社は、所有構造を分析することにより(例えば、重要な関与を有する他の会社の所有)、間接的な収益を考慮しています。
プリファレンスフィルターフラグは、ユーザーが会社の活動を個人的な価値と比較できるようにすることを目的としています。当該フラグはGCまたはESGスコアに影響を与えません。
Q
S-Ray®はどのように使用できますか?
A
アラベスクでは、持続可能な発展の力を理解した、すべての年齢、文化、信仰、国籍を持つS世代の人々の活動の成長を信じています。 Arabesque S-Ray®は、S世代の方々を念頭に置いて作成されており、より良い日々の意思決定と社会への付加価値を高めるためのリサーチツールとして使用できます。
Arabesque S-Ray®は企業の持続可能性の透明性を高めるための使いやすいツールです。アラベスクはESG格付けプロバイダーではありませんが、クオンツ技術と持続可能性に関する専門知識を組み合わせることで、最初に、投資家、企業、そしてすべてのステークホルダーが何千もの企業DNAを調べることができます。
Q
投資家はどのようにS-Ray®を利用できますか?
A
当社は、S-Rayがより持続可能な未来に貢献しながら、より良い投資意思決定を行えるように投資家に力を与えることができると考えています。 S-Rayは、持続可能性をより具体的かつ投資家に直接関連したものにします。 GCスコアが低い企業は、評判リスクが高くなり、公的なライセンスが失われる可能性があります。 ESGスコアの点で不十分な企業も、将来の財務上のパフォーマンスが悪く示される可能性があります。ほとんどの投資家の個人的価値観に繋がらない活動への重要な関与は、企業の資本受け入れを妨げる可能性がある。アラベスクSレイは、これらのリスクと機会を毎日評価して、スマートな長期投資判断を可能にし、より良い資金パフォーマンス実現へのシフトを目指しています。
Q
企業はどのようにS-Ray®を使用できますか?
A
Arabesque S-Ray®は、企業が自らのサステナビリティ・プロファイルをよりよく理解し、どのように公に認識されているかを知るのに役立ちます。これは、役員レベルでの戦略的意思決定への重要なインプットとして役立ちます。
Q
S-Ray®と他の持続可能性スコアとランキングの違いは何ですか?
A
アラベスクS-Ray®は、他のサステナビリティスコアと3つの点で異なると考えています。
1. ESGデータプロバイダーではなく、資産運用管理者として、Arabesque S-Ray®は、投資意思決定とリスク調整後のリターンを向上させるために具体的に測定されています。
2. Arabesque S-Ray®は、機械学習の力を活用して、一連の人間判断に頼るのではなく、多様なデータソースを体系的に組み合わせた、技術主導のプラットフォームです。
3.企業の持続可能性の多面的な性質を反映するため、Arabesque S-Ray®は、単純な合計スコアの代わりに3つの異なる持続可能性測定値を提供します。 GCスコアは、主に国連グローバル・コンパクト原則に関連して企業がどのように行動するかを調べます。 ESGスコアは、長期的に財務的に優れている企業の能力に関する情報を提供します。プリファレンスフィルターを使用すると、企業が個人の価値観にぴったり合っているかどうかを知ることができます。
Q
投資プロセスにおいてArabesque S-Ray®はどのように使用されていますか?
A
アラベスクS-Ray®は、アラベスクの投資プロセスの基礎になっています。 PrimeまたはSystematic戦略を適用する前に、Arabesque S-Ray®スコアを使用して適格株式のユニバースを構築します。
Q
Arabesque S-Ray®はデータ品質をどのように保証しますか?
A
Arabesque S-Ray®はデータ品質を最重要課題の1つとして開発されました。クオンツ運用管理者として、アラベスクは独自のデータフィンガープリント技術を構築しており、異なるサステナビリティのデータソースを組み合わせる際に、データの完全性の問題を解決するのに役立てています。複数の格付けプロバイダにまたがる生のアナリストデータの組み合わせは、個々の人間の判断に過度に依存することを避けるのにも役立ちます。 Arabesque S-Ray®のニュース・シグナルの自動計算は、アナリストの視点をさらに拡大し、二重計算を避けるように設計されています。
Q
会社の業績を理解するために、より詳細なスコアはありますか?
A
Arabesque S-Ray®の公開(無料)版では、GCとESGの合計スコアのみを提供しています。 S-Ray®ProまたはEnterpriseの購読者は、さらに4つのGCサブスコア(人権、労働権、環境および腐敗防止)と3つのESGサブスコア(環境、社会およびガバナンス)にアクセスできます。これ以上には企業の業績に関する詳細を開示していません。